金融风险管理var是什么意思

金融风险管理var是什么意思介绍如下：

VaR的定义：

风险价值 VaR (Value at Risk)， 是指在一定概率水平（置信水平）下，在一定时间内（如一天，十天等），持有某种证券或投资组合可能遭受的最大损失。

VaR的两个基本要素：置信水平 c，时间段 T。

VaR 在概率统计意义上是一个特殊的分位数（Quantile）。（?q th quantile, q = 1 - c.?） 设 L 为损失变量，L = - 收益。当收益为负时，L 为正。

VAR是国际上新近发展起来的一种卓有成效的风险量化技术，它是英文Value-At-Risk的缩写。它的一种较为通俗的定义是：未来一定时间内，在给定的条件下，任何一种金融工具和品种的市场价格的潜在最大损失。 在这个定义中包含了两个基本因素："未来一定时间"和"给定的条件"。

前者可以是一天、两天、一周或一月等等，后者可以是经济条件、市场条件、上市公司及所处行业、信誉条件和概率条件等等。 概率条件是VAR中的一个基本条件，也是最普遍使用的条件，它的发布与天气预报的发布相类似。

例如："时间为一天，置信水平为95%（概率），所持股票组合的VAR=10000元。"其涵义就是："明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元。"或者说是："明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能。"