海南自贸港建在哪里

法律分析：根据我国法律规定，国家将海南省全岛设立为海南自由贸易港。

法律依据：《中华人民***和国海南自由贸易港法》第二条　国家在海南岛全岛设立海南自由贸易港，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动。

海南自由贸易港建设和管理活动适用本法。本法没有规定的，适用其他有关法律法规的规定。